Содержание
Индикатор Force Index (Индекс Силы Элдера) — индикатор, учитывающий одновременно несколько рыночных показателей. Он базируется на направлении движения цены, его размере и объеме торгов. Но Индикатор силы применительно к валютным парам нужно использовать с осторожностью. В оригинале при расчёте используются объёмы торгов, которые для рынка форекс заменены на тиковые объёмы. Из-за децентрализованного характера forex на каждой торговой площадке свои объёмы, их никто не собирает воедино.
EFI, Индекс силы Элдера (EFI, Elder’s Force Index) не входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Для того чтобы добавить его, вам необходимо скопировать файлы индикатора в соответствующую директорию у вас на компьютере. Для редактирования настроек индикатора Elder’s Force Index следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, после чего появится диалоговое окно «Редактирование настроек графика».
Данный алгоритм можно использовать для поиска границ зон спроса и предложения, а также для определения вероятности продолжения или разворота тренда при падении или росте объемов рынка. Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз. Русский эмигрант в США Доктор Александр Элдер, один из самых авторитетных трейдеров в мире, является довольно известным создателем нового поколения технических индикаторов. Кривая индекса пересекла уровень 0 снизу вверх и продолжила восходящее движение.
В истинный индекс силы это технический индикатор используется при анализе финансовые рынки который пытается показать как направление тренда, так и условия перекупленности / перепроданности. Впервые он был опубликован Уильямом Блау в 1991 году.Индикатор использует скользящие средние лежащих в основе импульс финансового инструмента. Импульс считается опережающий индикатор движения цены, а скользящая средняя обычно отстает от цены. TSI сочетает в себе эти характеристики для создания индикатора цены и направления, более синхронизированного с разворотами рынка, чем с моментом или скользящей средней.
- Нередко встречается и обратная ситуация, когда цена на графике обновляет значения максимумов или минимумов, а индикатор Force Index не дает никакой ответной реакции.
- Если же новый минимум цен меньше предыдущего, а минимум индикатора больше прошлого – это говорит о снижении силы тренда и является сигналом для покупок.
- Это новая версия FI, в виде кривой линии на отдельной панели.
- На восходящем или бычьем рынке RSI имеет тенденцию оставаться в диапазоне от 40 до 90, а зона выступает в качестве поддержки.
- Выберите в нем Индекс силы Элдера (EFI, Elder’s Force Index), как показано на рисунке и перетащите на график торгового инструмента.
- Определение текущего тренда происходит аналогично индикатору с периодом 2.
В зависимости от используемого периода усреднения Индекс силы можно использовать и как трендовый осциллятор (усреднение 13 ЕМА), и как осциллятор (усреднение 2 ЕМА). В торговом терминале QUIK индикатор Elder’s Force Index обычно выводится в новой области ниже ценового графика — как ломаная линия, колеблющаяся относительно нулевого значения. То есть Индекс Силы рассчитывается как разница текущего значения цены закрытия и предыдущего, умноженная на объем (на валютном рынке на валютный объем). Положительную силу рынка характеризирует закрытие торгов при цене выше предыдущей. Если же цена закрытия меньше цены закрытия это говорит об отрицательном рынке. Таким образом, на силу рынка влияют не только направление и величина, но и объем.
Индикатор Force Index
MA (n, i – 1) — Скользящая средняя за n периодов предыдущего бара. Подъёмы и спады на высоком объёме, который подтверждает решимость игроков, в большей степени способны к продолжению тенденции. Низкий объём, наоборот, говорит о том, что тренд исчерпывает себя.
Также при наличии сильного тренда можно использовать 2-периодный индекс силы для открытия добавочных позиций к текущему сделке. При этом для каждой добавочной позиции рекомендуется использовать короткий стоп-лосс, чтобы в случае перелома тренда совокупная крупная позиция не перекрыла полученную прибыль. СС2 от индекса силы является очень чувствительным индикатором краткосрочного изменения силы восходящего и нисходящего тренда. Вот только для форекса этот индикатор нужно использовать довольно осторожно.
Как выше уже упоминали, направление движения цены определяет знак силы, а вот амплитуда движения и торговые объёмы говорят о величине силы. Помогает обнаруживать несколько видов сигналов и применять их в различных стратегиях, для любых торговых объемов. Формула расчета “сырого” FRCОбратите еще раз внимание, что «Индекс силы» учитывает данные не только о направлении цены и диапазоне ее изменения, но и о рыночном объеме. Если текущий бар цены закрывается выше предшествующего – значение осциллятора будет положительным, если ниже – отрицательным.
Александр Элдер, создавая этот индикатор, был убеждён, что сочетание таких показателей, сглаженное скользящими средними, может давать полезную информацию о балансе сил покупателей и продавцов. И это неизбежно приводит к периодическому изобретению новых инструментов анализа. Входить на рынок нужно, если быстрый индекс отмечает максимум в плюсовой области и разворачивается в сторону глобальной трендовой тенденции. Если показатель растет, обновляя ежедневные максимумы, значит, динамика восходящего тренда устойчива. Для их поиска используют как быстрый, так и медленный индекс силы. Свидетельствует об оптимизме на рынке по отношению к восходящему тренду и о преобладании покупателей.
Новый минимум СС13 от индекса силы показывает, что нисходящий тренд, вероятно, будет продолжаться. Например, если 13-ый FRC показывает восходящий тренд, то нужно дождаться, когда FRC с периодом 2 зайдёт в отрицательную зону, а потом начнёт снова расти. Если в это время на графике есть какой-нибудь уровень поддержки в виде уровня, мувинга, Фибоначчи или другого трендового индикатора, то можно смело входить. Если же индикатор гуляет около нулевого уровня, то на рынке идёт боковое движение, когда лучше применять именно правила торговли во флэте, избегая трендовых инструментов. И, следуя логике расчёта, можно сказать, что и когда цена сильно меняется, но объёмы невелики, и когда изменение цены небольшое, но на больших объёмах, то индекс силы может принимать одинаковые значения.
Определение локальных откатов для добавления к существующей позиции
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Благодаря этому вы, в теории, можете заключать сделки сразу же при появлении тренда или закрывать их перед тем, как он повернется против вас. Традиционно используется представление в виде осциллятора с нулевой линией, хотя оригинал Элдер предлагал в виде гистограммы.
При этом оба ордера закрывались по вышеописанному правилу. Если условия для выхода не наступало, после закрытия первого ордера по Тейкпрофиту, включался трейлинг-стоп, подтягивающий стоп-лосс по ЕМА21 на небольшом расстоянии от нее (3-5 пунктов). Усовершенствованный вариант этой торговой идеи вы можете изучить на форуме.
Если текущая цена закрытия ниже предыдущего закрытия, то значение индикатора отрицательное, и можно считать, что в этот период лидировали медведи. Индикатор в этом случае снижается, показывая увеличивающуюся силу медведей. При этом для выхода можно использовать обратный сигнал, так как при хорошем тренде индикатор будет находится с одной стороны от нулевой линии большую часть движения. Медвежье расхождение между СС13 от индекса силы и ценами дает сильный сигнал к покупке (цены падают до нового минимума, а индикатор дает менее глубокий спад, чем предыдущий). Медвежье расхождение между СС2 от индекса силы и ценами дает сильный сигнал для покупки (цены падают до нового минимума, а спад индекса силы меньше предыдущего). Используя 13-ти и 2-х дневные индикаторы индекса силы можно получать полноценные торговые сигналы для входа в рынок.
Принципы построения графика и правила использования FRC
Force Index подходит для краткосрочной, среднесрочной и даже долгосрочной торговли. При повышении цены EFI растет, а его значение становится положительным. В целом, можно сказать, чем дальше показания индикатора находятся от нулевой отметки, тем сильнее текущий тренд.
А если произойдёт и пересечение сверху вниз нулевого уровня, то может начаться сильное нисходящее движение, где сила уже будет на стороне медведей. Построенный по ней «Force Index» обычно представляют в виде гистограммы (столбиков). При росте рынка столбики располагаются выше центральной (нулевой) линии, при падении – ниже. Если цена закрытия остается неизменной, то и значение индикатора форекс равно нулю.
- Если объемы рынка нарастают, значит вскоре возможен прорыв.
- Отметим укрепление московского «Динамо» сразу на семь позиций в индексе силы.
- Для их поиска используют как быстрый, так и медленный индекс силы.
- Если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, то сила положительна.
- Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.
Если тренд сопровождается объемами, то это говорит о его высоком потенциале. И наоборот, если объемов нет, то это может указывать на искусственное занижение или завышение цены и попытки манипуляции толпой. Результирующий индекс вполне годится для торговли и в таком виде, но по мнению автора, так будем слишком много ложных сигналом. Поэтому https://prostoforex.com/ Элдер предлагает сглаживать значения индикатора с помощью скользящего среднего с периодом 2 или 13. Индикатор рассчитывается как разность текущей цены закрытия и предыдущей, умноженной на объем торгов в текущей свече. В зависимости от способа применения индикатора, в настройках выбирается скользящая средняя с периодом 13 либо с периодом 2.
История индикатора
Исходная цена для расчета («Применить к …») – это могут быть цены закрытия или открытия , минимальные или максимальные , либо вовсе средние цены (Median Price и пр.). Когда скользящее среднее от Force Index с периодом 2 находится в отрицательной зоне, продажи для открытых позиций необходимы, если индекс становится положительным. Соответственно, открытые позиции в положительной зоне необходимо закрывать, когда индекс становится отрицательным. Так трейдеры ловят экстремальные значения для закрытия позиций.
Показания быстрого индикатора выявляют выгодные точки входа на рынок. Если динамика цены не подтверждается соответствующей динамикой объема и значения Forcе Index практически не меняются – ждем разворота активного тренда. Дивергенцию всегда оценивают по среднесрочному индикатору, а еще надежнее – по более длительному, например, с периодом 20. Еще один недостаток индикатора состоит в том, что его сигналы запаздывают за ценой на графике.
При этом «Force Index» тем больше (по модулю), чем значительнее разность цен и рыночный объем, на который она умножается. Если же новый минимум цен меньше предыдущего, а минимум индикатора больше прошлого – это говорит о снижении силы тренда и является сигналом для покупок. Период 2 используется для определения краткосрочных тенденций. Такой индикатор принято считать самым точным в виде гистограммы.
И если текущая цена выше предыдущей, то сила будет носить положительный характер, если меньше, то — отрицательный. Демонстрирует спад интереса к активу со стороны участников рынка. При этом возрастает вероятность Кто Такой Брокер разворота в динамике тренда или его консолидация. Характер динамики медленного индекса позволяет сделать выводы о силе движения. Поэтому для оптимизации показаний применяют различные методы сглаживания.
